Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Book

In basket

rate

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych / Piotr Fiszeder. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, copyright 2020. - 161 stron : wykresy ; 24 cm.

Author

Fiszeder Piotr Autor

Form of Work

Książki Publikacje dydaktyczne Publikacje naukowe

Audience Group

Szkoły wyższe

Subject

Ceny Forex Modele ekonometryczne Prognozowanie Rynek finansowy

Genre/Form

Materiały pomocnicze Monografia

Domain

Gospodarka, ekonomia, finanse

Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny. Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora. prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)

Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.

dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji) Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

zob. w.bibliotece.pl

Availability:

Wypożyczalnia BG

There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)

Notes:

Bibliography, etc. note

Bibliografia na stronach 151-161.

Target audience note

Dla pracowników akademickich, doktorantów i studentów, a także praktyków rynku finansowego oraz inwestorów.

Funding information note

Współfinansowanie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)